💵Как мы считаем прибыль и комиссию

Мы считаем прибыль по балансу маржи (Equity). Это средства на счету с учётом нереализованного PnL. Давайте разберём подробно, что это значит, и почему это хорошо для вас.

Что такое баланс маржи?

Это сумма ваших денег на бирже с учётом всех открытых сделок.

• Если нет сделок и открытых ордеров: ваш баланс маржи = сумма на счету.

• Если есть открытые сделки и ордера: баланс маржи меняется в реальном времени, потому что цена на активы постоянно колеблется.

Что такое нереализованный PnL?

PnL — это «Profit and Loss», то есть прибыль и убыток.

• Реализованный PnL — это прибыль или убыток по закрытым сделкам. Это уже зафиксированное число, которое отображается в общем балансе.

• Нереализованный PnL — это плавающая прибыль или убыток по тем сделкам, которые ещё открыты. Они могут измениться в любую сторону, пока сделка не закрыта.

Формула простая:

WБаланс маржи (Equity) = сумма на счету + нереализованный PnL

Пример 1: сделок нет

• У вас на счету 1000$

• Сделки не открыты

• Баланс маржи = 1000$

Пример 2: есть открытые сделки

• На счету 1000$

• Алгоритм открыл сделку, и по ней сейчас +$50 прибыли

• Алгоритм открыл ещё одну сделку, и сейчас по ней убыток -100$

• Баланс маржи = 1000$ + 50$ – 100$ = 950$

Почему это важно для пользователей

Многие алгоритмы считают прибыль только с учётом закрытых сделок, то есть с реализованным PnL. В итоге баланс вроде бы растёт, потому что сделки закрыты в плюс, но ещё есть открытые сделки с минусом. И далеко не факт, что они закроются с положительным балансом.

Например. Депозит 1000$. Две сделки закрылись с прибылью 50$, но есть ещё две нереализованные сделки с убытком 20$. Если бы мы считали прибыль с учётом реализованного PnL, мы бы взяли комиссию с 50$. Но так как есть ещё незакрытые сделки, мы считаем прибыль как 50$ – 20$ = 30$.

Такой подход показывает реальную ситуацию — сколько у вас денег с учётом открытых сделок. Наша цель — не заработать в моменте, нам важна реальная положительная динамика счёта в долгую.

Нереализованный PNL в конце периода - нереализованный PNL в начале периода + суммарный PNL по закрытым сделкам в течении периода.

Таким образом мы получаем фактическую прибыль за период, если на этот момент закрыть все позиции.

Реализованная прибыль по нашим данным может незначительно отличаться от данных на бирже. Например, если взять сутки, то у нас на снимке будут данные с 00:00 по UTC, а у пользователя в настройках биржи может стоять другой часовой пояс. Соответственно значения будут отличаться.

Но если взять большие периоды несколько месяцев или год, то значения в целом совпадут.